En mi caso, con la M-Audio Audiophile USB, no tengo ningún problema.
De hecho, tengo las dos funcionando y puedo sacar el sonido por la M-Audio que manda la señal al ampli de auriculares o por la integrada en la placa para que salga por los altavoces activos. Incluso, con tengo configuradas multiples instancias en WinAmp y puedo utilizar las dos salidas simultaneamente.
Un saludo!